Ein Einfach Mittel Reversion Trading System

RSI 25 75 Mean Reversion System Das RSI 25 75 Mean Reversion System verwendet den Relative Strength Index, um festzustellen, wann eine Aktie während eines Aufwärtstrends oder während eines Abwärtstrends überkauft wird. Es zielt darauf ab, schnelle Trades, die nur für ein paar Tage dauern. Historische Beweise zeigen, dass das System profitabel sein kann auf über 70 seiner Trades, Protokollierung so viel wie 1 Gewinn auf jeden positiven Handel. Über das System Das System wurde von Larry Connors und Cesar Alvarez in ihrem Buch High Probability ETF Trading veröffentlicht: 7 Professional Strategien zur Verbesserung Ihrer ETF Trading. In diesem Buch, schlagen sie vor, dass die Anpassung der Zeitspanne für die RSI-Indikator von seinem Standard von 14 bis zu 4 drastisch erhöhen die Flanke dieser Indikator. Das System verwendet einen 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um den langfristigen Trend zu bestimmen. Dann signalisiert es eine lange Position zu einem Markt in einem Aufwärtstrend hat seine RSI-Indikator unter 25 fallen. Es verlässt diese Position, wenn der RSI über 55 überschreitet. Für einen abwärtigen Markt, tritt das System eine kurze Position, wenn der RSI steigt über 75 und Verlässt diese Position, wenn der RSI unter 45 sinkt. Der Systemregelpreis gt 200 SMA Preis lt 200 SMA beenden kurz, wenn: Backtesting Ergebnisse In ihrem Buch haben Connors und Alvarez diese Strategie über 20 ETFs vom Beginn jeder ETF bis zum Ende des Jahres getestet Es gab insgesamt 786 Handelssignale auf der langen Seite, die durchschnittlich eine Rendite von 1,48 pro Handel. Die Trades betrug eine Länge von 6,2 Tagen und 82,2 von allen Trades waren Sieger. Auf der kurzen Seite wurden 383 Trades signalisiert. Diese Geschäfte erzielten im Durchschnitt einen Gewinn von 1,26 je Handel, wobei jeder Handel durchschnittlich 7,4 Tage dauerte und 68,1 dieser Gewinne Gewinner waren. Wondering, wenn die Veröffentlichung des Systems würde seine Leistung schief, Blogger Sanz Prophet getestet das System von Anfang 2009 bis 5. September 2012 Handel mit langen und kurzen Signalen. Seine Ergebnisse zeigen, dass das System eine jährliche Rendite von 7,78 mit einem Drawdown von 13,38 protokolliert. Er stellte auch fest, dass das System produziert Gewinner auf 73,44 seiner Trades. Systemanalyse Das RSI 25 75 System scheint im Vergleich zu den anderen mittleren Reversionssystemen das 3-Tages-High-Low-System zu übertreffen. Aber nicht das Multiple Day Mean Reversion System. Die Ergebnisse für alle drei Systeme sind sehr ähnlich. Sie alle sammeln kleine Gewinne durch viele schnelle Trades, und sie haben eine sehr hohe Gewinnrate auf diesen Trades. Das Problem mit diesem System ist das gleiche wie jedes andere Mittel-Reversion-System, lassen Sie offen für die Einnahme eines lähmenden Verlust. Insofern sind diese Mittel-Reversionssysteme tatsächlich vergleichbar mit Martingalsystemen. Sie produzieren fast immer einen Gewinn, außer wenn ein schwarzer Schwan auftaucht. Die RSI wird schließlich wieder in die Mitte kommen, wo Sie den Handel verlassen, und in der Regel wird es so schnell tun. Allerdings ist alles, was es dauert, ein Mal, dass es doesn8217t, um völlig auszulöschen. Ideen für die Verbesserung Für beide der bisherigen Mittel-Reversion-Systeme, schlug ich vor, dass ich neugierig sein, um zu sehen, wie das Hinzufügen einer Stop-Loss-Komponente würde Auswirkungen auf die Ergebnisse. Gleiches gilt für dieses System. Setzen Sie eine Stop-Loss-Bestellung für jede Position würde es Ihnen ermöglichen, Ihren Nachteil zu bewahren, aber wir don8217t wissen, wie viele Trades haben unsere Haltestelle getroffen haben, bevor schließlich profitabel. Ich habe auch diskutiert Handel ein mittleres Reversion-System als Teil eines Pakets, das mehrere Systeme handelt. Wenn Sie zu brechen eine Reihe von verschiedenen Systemen und dann einen Weg, um jeden von ihnen handeln, wenn sie am ehesten erfolgreich zu sein, vielleicht könnten Sie einen Vorteil gewinnen. Wieder würde dies umfangreiche Tests erfordern. Eine andere Idee, dass ich interessiert wäre zu testen wäre eine Frist für jeden Handel setzen. Es wäre interessant zu erkunden, wie viele der verlierenden Trades länger dauerten als die durchschnittliche Handelslänge. Vielleicht könnten wir eine Länge finden, die kleinere Verluste hätte nehmen können, bevor sie größere Verluste wurden. SPY Beispiel Das aktuelle Diagramm der SPY bietet ein gutes Beispiel für dieses System. Die SPY ist deutlich über ihrem 200 Tage SMA, so dass es in einem Aufwärtstrend ist. Seine RSI-Anzeige tauchte bis 25 zweimal im Monat Juni auf. Jeder dieser Trades wäre nur wenige Tage später mit einem Gewinn verlassen worden, da der RSI beide Male über 55 zurückging. Denken Sie daran, dass dies nur ein Beispiel über eine unglaublich kleine Stichprobengröße ist. Das System ist sicherlich nicht garantiert, so wie dies jedes Mal. Lassen Sie eine Antwort Antworten abbrechenDer folgende Artikel wird gesponsert von der Dr. Stoxx Options Letter In meinen beiden vorherigen Artikel zu diesem Thema. Ich detailliert, wie Händler und Investoren verwenden eine der häufigsten Komponenten der technischen Analyse, die einfache gleitende Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt ist ein laufender Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über x Anzahl von Zeitperioden. Die beiden am häufigsten verwendeten Mittelwerte sind die 50 Tage und 200 Tage gleitende Mittelwerte. Gleitende Mittelwerte werden nicht nur von speziell ausgebildeten Markttechnikern genutzt. Sogar Finanzanalysten mit Harvard-MBAs beziehen sich auf die 50-Tage - und die 200-Tage-Bewegungsdurchschnitte so häufig wie sie auf P E-Ratios und Gewinnwachstumsraten tun. In den vorangegangenen Artikeln sprach ich darüber, wie bewegte Durchschnitte helfen uns ein gutes Lesen eines Aktienkursdiagramms zu erhalten. Weve gesehen, wie man mit gleitenden Durchschnitten zu bestimmen, die dominierende Trend einer Aktie oder Index, sowie die idealen Punkte, an denen zu geben oder beenden Sie diesen Trend. Heute möchte ich meine Diskussion über bewegte Durchschnitte zu einem Ende bringen, indem ich über einen weiteren Weg zur Verwendung von gleitenden Durchschnitten spreche. Dies ist in der Tat die profitabelste technische Handelsstrategie, die ich benutze. In dieser Strategie betonen wir die Vorstellung, dass gewisse bewegte Durchschnitte, vor allem die großen zwei, der 50-Tage - und der 200-Tage-Durchschnitt als Magnete für den Preis einer Aktie oder eines Index fungieren, wenn er sich zu weit von den Durchschnittswerten entfernt. Das Phänomen, das ich hier verweise, hat ein Phantasielabel. Seine so genannte mittlere Reversion, und es wiederholt sich so oft in den Finanzmärkten, dass es zu studieren und lernen, wie man davon profitieren haben sich zu einer Art von Hüttenindustrie. Einige der weltweit größten finanziellen Köpfe, darunter Ivy League Professoren und Federal Reserve Bank Ökonomen, haben peer-reviewed Papiere zum Thema veröffentlicht. Die Idee hinter der mittleren Reversion, kurz gesagt, ist: ein gleitender Durchschnitt des Aktienkurses repräsentiert die Anhäufung von Weisheit auf dem Marktwert eines bestimmten Unternehmens Aktien (und damit des Unternehmens selbst), während die tägliche Fluktuation In Aktienkurs ist mehr ein Spiegelbild der ständig wechselnden Launen der Marktstimmung. So, sobald diese Stimmung den Aktienkurs zu weit von ihrem Durchschnitt treibt, die Wirkungsgrade der Marktkräfte, was sie sind, wird der Aktienkurs zwangsläufig zurück zu seinem Mittel in der kurzen Reihenfolge zurückgehen. Bestimmt nur, wenn der Preis zu weit von seinem Durchschnitt gedehnt worden ist und wie weit zurück zu dem Mittel, das es reisen wird, wenn es zurückkehrt, ist mehr Kunst als Wissenschaft. Aber es gibt ein Werkzeug, das uns mit dieser Entschlossenheit sehr helfen kann. Mit Hilfe der Vergangenheit Preis Leistung über X Anzahl der Zeitintervalle, dieses Werkzeug Maßnahme Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt und zieht Bänder auf dem Diagramm, sowohl über dem unter dem Durchschnitt, die die oberen und unteren Grenzen dieser Abweichung zeigen. Es wird erwartet, dass der Preis in diesen Bands nach vorne bleiben wird. Dies wäre eine normale Preisaktion. Jede Bewegung oberhalb oder unterhalb der Bänder signalisiert daher eine abnormale Bewegung über die Standardabweichung hinaus, daher eine Überdehnung, die wahrscheinlich auf den Mittelwert zurückfällt. Das Tool, das ich hier bespreche, sind natürlich Bollinger Bands, die der Markttechniker John Bollinger in den 1980er Jahren entwickelt hat. Ive verwendet diese Bands für Jahre und kann sagen, dass, wie die meisten technischen Indikatoren, sie gut funktionieren, wenn sie funktionieren Aber wenn die Bollinger Bands nicht gut funktionieren, kann Ihr Trading auf sie gehen schrecklich falsch. Dennoch, wenn wir die Bänder mit Stopp-Verlusten koppeln, um den Schaden zu minimieren, sind sie das beste Werkzeug, das wir für die Bestimmung von Regionen von Preis-Extremen haben, wo ein Bestand oder ein Index wahrscheinlich über - Ich zeige Ihnen einige Beispiele. In der Grafik unten sehen Sie Aktien von EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) mit dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt überlagert, zusammen mit dem oberen und unteren Bollinger Bands bei 1,5 Standardabweichungen weg vom Durchschnitt gesetzt. Sie können sehen, wie in den vergangenen 9 Monaten, wenn der Preis außerhalb der Band reiste, war es nur eine Frage der Zeit, bevor es zurück in die andere Richtung prallte. Ich verwendete eine Standardabweichung von nur 1,5 auf dem 200day gleitenden Durchschnitt in der oben genannten Tabelle, weil es einen bedeutenden Zug nimmt, sogar weit weg von solch einem langfristigen gleitenden Durchschnitt des Preises zu erhalten. Wenn wir unseren Zeitrahmen bis zum 50-Tage-Durchschnitt verkürzen, müssen wir jedoch unsere Abweichung von 1,5 auf 2,0 erhöhen, um das Rauschen von falschen Signalen zu reduzieren. Hier ist ein Diagramm von Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) während einer eher ineffiziente, turbulente Zeit in der Aktie jüngsten Geschichte. Ich habe hier überlagert die 50 Tage gleitenden Durchschnitt mit Bändern auf 2.0 Standardabweichungen weg vom Durchschnitt eingestellt. Sie sehen eine größere Anzahl von Signalen im Vergleich zu dem Diagramm oben, und auch, dass einige Signale wäre mehr rentabel als andere. Wie Sie mit Bollinger Bands arbeiten, wollen Sie Ihr Handelssystem zu verfeinern. Sie können nicht einfach kaufen jedes Dip unter dem unteren Band und verkaufen kurze jede Rallye über dem oberen Band. Während Sie experimentieren, schlage ich vor, einige der folgenden Vorschläge in Ihr Handelssystem zu integrieren: Nehmen Sie nur Kaufsignale auf den Gebieten der Preisstützung und verkaufen Sie Signale auf den Gebieten der Preisbeständigkeit Dont handeln Sie kleine Bewegungen jenseits der Bänder, aber nur diejenigen, die die Bänder durch a überschreiten (Sie können die B Bollinger Band Indicator für diese Bestimmung verwenden) Versuchen Sie, nur eingeben, wenn der Preis außerhalb der Bands an einem Tag schließt, dann schließt innerhalb der Bands am nächsten Tag nur Trades nehmen, wenn Bands sind weit und vermeiden Trades, wenn Bands sind Verengte Mittlere Reversionstheorie ist ein gut bezeugtes Phänomen, das, wenn es gut gelernt und entsprechend gehandelt wird, ein sehr profitables Konzept für die Märkte sein kann. Wenn Sie für mehr Ressourcen auf diesem Handelssystem suchen, möchten Sie vielleicht versuchen, die Mean-Reversion Trading-Handbuch bieten auf meiner Website, DrStox. Sie können auch auf mein Buch, Markt Neutral Trading. Wo ich vollständig erklären, wie ich dieses Handelssystem zu verwenden. Aber sicherlich ist die Originalquelle immer ein guter Startplatz: Bollinger auf Bollinger Bands. Die Bibel der Bands